شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟
شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط وایلدر توسعه یافته است ، یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. RSI بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. سیگنال ها همچنین می توانند با جستجوی واگرایی ها ، نوسانات و کراس اوورهای خط میانی تولید شوند. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی اشباع خرید یا فروش در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو محدوده حرکت می‌کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد. این شاخص در ابتدا توسط وایلدرتهیه و در سال ۱۹۷۸ معرفی شد.
تفسیر و استفاده سنتی از RSI ،مقادیر ۷۰ شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار در محدوده اشباع خرید است و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت باشد. قرائت RSI از ۳۰ شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال یا پایین نشان دهنده محدوده اشباع فروش است.
RSI یک اوسیلاتور بسیار محبوب است که طی سالها در تعداد زیادی مقاله ، مصاحبه و کتاب به نمایش در آمده است.
روشهای کلیدی
شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم محبوب در سال ۱۹۷۸ است.
RSI سیگنال های معامله گران تکنیکال در مورد حرکت صعودی و نزولی را ارائه می دهد و در زیر نمودار قیمت یک دارایی ترسیم می شود.
یک سهم معمولاً وقتی RSI بالای ۷۰٪ باشد در محدوده اشباع خرید و وقتی زیر ۳۰٪ باشد در محدوده اشباع فروش قرار دارد.
برای ساده سازی توضیحات محاسبه RSI به اجزای اساسی زیر تقسیم شده است:
RS= Average Gain / Average Loss
اولین محاسبات میانگین سود شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال و ضرر متوسط ، میانگین های ۱۴ دوره ساده هستند:
سود متوسط = مجموع سود طی ۱۴ دوره گذشته / ۱۴٫
ضرر متوسط = مجموع ضررها طی ۱۴ دوره گذشته / ۱۴٫
وایلدر RSI را بیش از ۷۰ و بیش از فروش زیر ۳۰ را در نظر گرفت.
واگرایی در RSI
به گفته وایلدر ، واگرایی ها یک نقطه بالقوه معکوس را نشان می دهند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم پایین ترین سطح قرار داشته باشد و RSI پایین ترین سطح را تشکیل ندهد و این نشان دهنده تقویت حرکت قیمت است.
واگرایی منفی وقتی شکل می گیرد که قیمت سهم یک سطح بالاتری را ثبت کند و RSI در یک سطح بالاتر قرار نگیرد و این جنبش را تضعیف می‌کند.
شناسه روند با شاخص قدرت نسبی RSI
در تجزیه و تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای ،RSI تمایل دارد بین ۴۰ تا ۹۰ در بازار گاوی(با روند صعودی) در نوسان باشد و مناطق ۴۰-۵۰ به عنوان پشتیبانی عمل کنند. این دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI ، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند.
RSI در بازار خرسی بین ۱۰ تا شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال ۶۰ نوسان کند (روند نزولی) و منطقه ۵۰-۶۰ به عنوان مقاومت عمل کند.
نتیجه
RSI یک اسیلاتور حرکت همه کاره است که امتحان خود را به خوبی پس داده است. علی‌رغم تغییر در نوسانات و بازارها طی سالهای گذشته ، RSI اکنون مانند روزهای ابتدایی ابداعش همچنان مهم است.
استراتژی پیشنهادی
RSI در اشباع فروش و قرار گرفتن در روند صعودی
این استراتژی سهام هایی را نشان می دهد که در روند صعودی با فروش بیش از حد RSI قرار دارند. اول اینکه سهام باید بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود باشد تا در یک روند صعودی کلی قرار گیرد. دوم ، RSI برای فروش بیش از حد باید از زیر ۳۰ به سمت بالا عبور کند و در این زمان است که می‌توانید با خرید پله‌ای و صعودی بودن RSI وارد معامله شوید.
همانگونه که در تصویر زیر مشخص است با نزول RSI از محدوده اشباع خرید و حرکت قیمت به زیر محدوده میانگین ۲۰۰ روزه، نماد مربوطه وارد یک روند نزولی بلند مدتی می‌شود.
با عبور قیمت از محدوده میانگین ۲۰۰ روزه به بالا و همچنین صغود RSI از محدوده اشباع فروش می توان انتظار یک روند بلند مدتی صعودی باشیم.
با استراتژی پیشنهادی شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال ارائه شده می توان در بازار ای دارای روند با استفاده از RSI و SMA سودهای قابل توجهی کسب کرد.
شاخص‌های رایج تحلیل تکنیکال
به طور معمول، معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمتی،از شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار استفاده می‌کنند. در میان شاخص های متعدد تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین شاخص‌ها می باشد. همانطور که از نام آن پیدا است، میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت های بسته شدن یک دارایی در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه‌ای اصلاح شده از میانگین متحرک ساده است که قیمت های بسته شدن اخیر را بیشتر از قیمت های قدیمی تر مورد توجه قرار می دهد.
یکی دیگر از شاخص‌هایی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که بخشی از دسته‌ای از اندیکاتورها است که به عنوان نوسانگر شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین‌های متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان ردیابی می‌کنند، نوسانگرها فرمول‌های ریاضی را برای داده‌های قیمت‌گذاری اعمال می‌کنند و سپس برآوردهایی را ارائه می‌کنند که در محدوده‌های از پیش تعریف شده قرار می‌گیرند. در مورد شاخص قدرت نسبی، این محدوده از 0 تا 100 است.
شاخص باندهای بولینگر (BB) یکی دیگر از انواع نوسان ساز است که در بین معامله گران بسیار محبوب است. شاخص باند بولینگر از دو نوار جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. از این شاخص برای شناسایی شرایط بالقوه خرید و فروش بیش از حد بازار و همچنین برای ارزیابی نوسانات بازار استفاده می شود.
علاوه بر ابزارهای ساده تر تحلیل تکنیکال، شاخص هایی وجود دارند که برای تولید داده ها به شاخص های دیگر تکیه می کنند. به عنوان مثال، شاخص قدرت نسبی تصادفی با اعمال یک فرمول ریاضی برای شاخص قدرت نسبی معمولی محاسبه می شود. مثال محبوب دیگر شاخص میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD) است. این شاخص با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود. سپس از خط اول برای تولید میانگین متحرک نمایی دیگر استفاده می شود که به ایجاد خط دوم (معروف شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال به خط سیگنال) منجر می شود. علاوه بر این، هیستوگرام MACD نیز وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود.
درس 105 : شاخص قدرت واقعی(TSI)
در این درس، معرفی و تشریح اندیکاتور مستقل شاخص قدرت واقعی (TSI) و نحوه‌ی تفسیر خوانش این نوسانگر ارائه می‌شود.
شاخص قدرت واقعی
نوع اندیکاتور: مستقل- فقط نمودارهای تعاملی
شاخص قدرت واقعی (TSI) که توسط ویلیام بلاو توسعه یافت و در مجله بورس و کالاها معرفی شد، یک نوسانگر حرکتی بر مبنای هموارسازی دوگانه یا دوبرابری تغییرات قیمت است. گرچه مراحل متعددی برای محاسبه موردنیاز است، با هموارسازی تغییرات قیمت، TSI نوسانات قیمت را با یک خط ثابت‌تر که نویز را فیلتر می‌کند، به ثبت می‌رساند. همانند اکثر نوسانگرهای مومنتوم، چارتیست‌ها می‌توانند سیگنال‌هایی را از خوانش‌های اشباع خرید/ فروش، تقاطع‌های مرکزی، واگرایی‌های صعودی / نزولی و تقاطع‌های خط سیگنال استخراج کنند.
شاخص قدرت واقعی (TSI) را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: تغییر قیمت دوبرابر هموار، تغییر قیمت مطلق دوبرابر هموار، و فرمول TSI . اول، تغییر قیمت را از یک دوره به بعدی محاسبه کنید. دوم، با میانگین متحرک نمایی با دوره 25 این تغییر قیمت را محاسبه کنید. سوم، با میانگین متحرک نمایی 13 دوره‌ای این میانگین متحرک نمایی 25 دوره‌ای را برای ایجاد یک هموارسازی دوگانه یا دوبرابری محاسبه کنید. همان تکنیک هموارسازی دوگانه یا دوبرابری را برای تغییر قیمت مطلق به‌کار برید. بعد از این محاسبات اولیه، تغییر قیمت دوبرابر هموار را بر تغییر قیمت دوبرابر هموار مطلق تقسیم کنید و برای جابجایی دو رقم اعشار، آن در 100 ضرب کنید.
در بخش اول، که تغییر قیمت دوبرابر هموار است، حالت مثبت یا منفی را برای TSI تنظیم می‌کند. شاخص زمانی منفی است که تغییر قیمت دوبرابر هموار منفی است و زمانی مثبت است که این تغییر قیمت مثبت باشد. تغییر قیمت مطلق دوبرابر هموار، اندیکاتور را تحت قاعده و قانون در می‌آورد و محدوده‌ی متقاعدکننده‌ی نوسانگر را محدود می‌کند. به بیان دیگر، این اندیکاتور، تغییر قیمت دوبرابر هموار را مرتبط با تغییر قیمت مطلق دوبرابر هموار اندازه‌گیری می‌کند. رشته‌ای از تغییرات قیمت مثبت، منجر به خوانش‌های مثبت نسبتاً بالایی می‌شود که حرکت صعودی قدرتمندی را نشان می‌دهد. رشته‌ای از تغییر قیمت‌های منفی زیاد TSI را عمیقاً به داخل ناحیه منفی هل می‌دهد.
تفسیر
شاخص قدرت واقعی (TSI) یک نوسانگر است که بین ناحیه مثبت و منفی در نوسان است. همانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، خط مرکزی سوگیری کلی را تعریف می‌کند. گاوها زمانی دارای لبه حرکتی هستند که TSI مثبت باشد و خرس‌ها زمانی دارای این لبه هستند که TSI منفی باشد. مانند مکدی (MACD) خط سیگنال می‌تواند برای شناسایی صعودها و نزول‌ها اعمال شود. اما متقاطع‌های خط سیگنال بسیار متداول هستند و بعداً نیاز به فیلتر با سایر تکنیک‌ها دارند. چارتیست‌ها همچنین می‌توانند برای پیش‌بینی معکوس‌های روند، واگرایی‌های گاوی (صعودی) و خرسی (نزولی) را دنبال کنند.
TSI تاحدی منحصر به فرد است، زیرا قیمت پایه را به خوبی دنبال می‌کند. به‌عبارت دیگر، نوسانگر می‌تواند یک حرکت پایدار را در یک جهت یا جهت دیگر ثبت کند. اوج‌ها و فرود‌ها در نوسانگر اغلب با اوج‌ها و فرود‌های قیمت مطابقت دارند. در این راستا، چارتیست‌ها می‌توانند خطوط روند را ترسیم کنند و سطوح پشتیبانی / مقاومت را با استفاده از TSI علامت‌گذاری کنند. پس از آن می‌توان از شکستن خط برای تولید سیگنال‌ها استفاده کرد.
متقاطع خط مرکزی، خالص‌ترین سیگنال است. زمانی که TSI بالای صفر باشد، حرکت شاخص‌ها و نوسانگرهای تکنیکال دو برابری تغییرات قیمت مثبت و در صورت زیر صفر بودن TSI ، منفی است. قیمت‌ها به‌طور کلی زمانی که TSI مثبت است افزایش می‌یابند و زمانی که TSI منفی است کاهش می‌یابند.
