میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟
نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام
میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند 10 روزه ، 20 دقیقه‌ای ، 30 هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.
چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم
میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در یک نمودار قیمت کمک می‌کند. و همچنین با نگاه به مسیر میانگین متحرک می‌توان تشخیص داد که قیمت در چه سمتی در حال حرکت است. اگر اندیکاتور زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد حرکت قیمت صعودی است (یا اخیرا صعودی بوده) و اگر میانگین متحرک به سمت پایین حرکت کند نشان از نزولی بودن روند دارد و همچنین حرکت مستقیم و رو میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ به جلو اندیکاتور خنثی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.
یک میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل کند. در یک روند صعودی ، یک میانگین متحرک 50 ، 100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان حمایت عمل کند. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است. این به این دلیل است که خط میانگین می‌تواند مانند کف (حمایت) عمل کند بطوری که قیمت با رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. و همینطور در یک روند نزولی ، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. و مانند یک سقف ، زمانی که قیمت به سطح میانگین می‌رسد دوباره شروع به کاهش می‌کند.
میانگین متحرک چیست؟ (Moving Average)
میانگین متحرک(MA) یکی از محبوب ترین و آسان ترین ابزار در تحلیل تکنیکال است. میـانگین متحرک مجموعه ای از داده ها را به صورت تصویری نشان می دهند و روند حرکتی دارایی را بهتر نشان می دهد. آن ها همچنین راه را برای سایر شاخص های تکنیکالی هموار می کنند.
دو نوع میانگین متحرک اصلی وجود دارد:
- میانگین متحرک ساده (SMA)
- میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک ساده (SMA)
یک میانگین متحرک ساده یا simple moving average از محاسبه ی میانگین قیمت یک دارایی در مدت مشخصی از یک دوره به دست می آید. به این منظور از قیمت پایانی استفاده می شود. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده ی ۵ روزه با جمع قیمت پایانی ۵ روز دارایی و تقسیم حاصل آن بر ۵ به دست می آید.
این محاسبه برای هر دوره تکرار می شود و نتایج به هم متصل شده و تشکیل خط میانگین را می دهد.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی بر دو اساس محاسبه می شود. بر اساس دوره و بر اساس درصد. EMA مبتنی بر درصد دارای یک درصد به عنوان پارامتر واحد آن است در حالی که یک EMA مبتنی بر دوره دارای پارامتری است که مدت زمان EMA را نشان می دهد.
فرمول میانگین متحرک نمایی:
EMAفعلی : (قیمت (فعلی) – EMA قبلی x عامل ) + EMA قبلی
برای EMA مبتنی بر دوره، عامل برابر با ۲ / (۱ + N) است که N تعداد مشخص دوره ها است.
برای EMA مبتنی بر درصد، عامل برابر با درصد مشخص شده EMA است.
این که از کدام یک از میـانگین متحرک شما استفاده کنید، میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ به سبک سرمایه گذاری شما بستگی دارد. میانگین متحرک ساده آشکارا دارای تاخیر است ، اما EMA ممکن است مستعد وقفه های سریع تر باشد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین های متحرک نمایی برای مدت زمان کوتاهتر استفاده کنند تا سریعتر تغییرات را ثبت کنند. برخی از سرمایه گذاران برای شناسایی تغییرات روند بلند مدت ، میانگین های متحرک ساده را در بازه های زمانی طولانی ترجیح می دهند. علاوه بر این، خیلی به امنیت فردی مورد نظر بستگی دارد. نوع و طول متوسط حرکت به میزان زیادی به امنیت فردی و نحوه واکنش آن در گذشته بستگی دارد.
فکر اولیه برای بعضی ها این است که حساسیت بیشتر و سیگنال های سریع تر مفید هستند. این همیشه درست نیست و معضل بزرگی را برای تحلیلگر فنی به وجود می آورد. هرچه یک شاخص حساس تر باش ، سیگنال هایی نیز داده می شوند. این سیگنالها ممکن است به موقع ثابت شوند، اما با افزایش حساسیت، سیگنالهای کاذب افزایش می یابد. هرچه یک شاخص حساسیت کمتری داشته باشد، سیگنال های کمتری نیز به شما داده می شود. اما حساسیت کمتری به سیگنالهای کمتر و قابل اطمینان تر منجر می شود. گاهی اوقات این سیگنال ها نیز می توانند دیر داده شوند.
شناسایی /تأیید سطح حمایت و مقاومت
یکی دیگر از کاربردهای میانگین های متحرک برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت است. این معمولاً با ابزارهای دیگر انجام می شود و مبتنی بر سابقه تاریخی است. با شناسایی روند ، حمایت و مقاومت از طریق MA بهترین عملکرد را در بازارهای روند دار ایفا می کنند.
نتیجه گیری
میانگین های متحرک می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ تأیید روند، شناسایی سطح حمایت و مقاومت و توسعه سیستم میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ های معاملاتی باشد. با این حال، معامله گران و سرمایه گذاران باید یاد بگیرند روش مناسب برای تجزیه و تحلیل با میانگین متحرک و نحوه استفاده از این تجزیه و تحلیل را یاد بگیرند. معمولاً می توان ارزیابی را با بررسی بصری نمودار قیمت انجام داد، اما بعضی اوقات به یک روش دقیق تر نیاز دارد.
مزایای استفاده از میانگـین متحرک در برابر مضرات باید بررسی کرد. میانگین متحرک روند شاخص و شاخصی را پشت سر می گذارند که همیشه قدمی در عقب خواهد بود. این لزوما چیز بدی نیست. از این گذشته ، روند دوست شما است و بهتر است در جهت روند معامله کنید.میانگین متحرک کمک خواهد کرد که یک معامله گر مطابق با روند فعلی باشد. با این حال ، بازارها ، سهام و اوراق بهادار زمان زیادی را در محدوده معاملاتی می گذرانند که میانگین متحرک را ناکارآمد می کند.
