شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI)

اگرچه تشخیص اینکه آیا سهمی بالاتر از ارزش واقعی‌اش فروخته می‌شود یا خیر، به طرز تفکر فرد تحلیل‌کننده بستگی دارد، زیرا معامله‌گران و تحلیلگران از ابزار‌های متفاوتی برای تحلیل استفاده می‌کنند. ممکن است به نظر عده‌ای سهمی در حال فروخته شدن بیش از ارزش واقعی‌اش باشد، ولی به نظر سایر تحلیل‌کنندگان اینطور نباشد. بیش‌خرید شدن یک سهم می‌تواند به علت اخبار خوب انتشاریافته از آن شرکت باشد.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجود اینکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI :

میانگین متحرک ( MA )

انحراف معیار ( شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) D )

اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور CCI :

اخطار های خرید و فروش شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) در اندیکاتور CCI بسیار مشابه اندیکاتور RSI می باشد، در موارد ذیل نکاتی از اندیکاتور CCI آمده است :

1. استفاده بر اساس اشباع خریدوفروش :

زمانی که بیش‌ازاندازه خرید انجام شود و زمانی که خریداران اقدام به بستن معامله در سود می‌کنند. زمانی که خط روند اندیکاتور به بالای سطح 100+ وارد شود اشباع شروع (اشباع خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) می‌شود و زمانی که سطح 100+ را به پایین قطع کند اقدام به فروش می‌کنیم و همچنین زمانی که بیش‌ازاندازه فروش انجام‌شده و زمانی است که معامله گران اقدام به بستن معاملات در سود می‌کنند زمانی که روند اندیکاتور به زیر شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) سطح 100- وارد شود اشباع فروش شروع می‌شود و زمانی که سطح 100- را به بالا قطع کند اقدام به خرید می‌کنیم . ( شکل 1 )

شکل شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) 1 : نقاط اشباع خرید و فروش اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران

1. استفاده برای شکست روند با به پایان رسیدن روند زودتر از نمودار قیمت:

اندیکاتور CCI می‌تواند در تشخیص تغییر روند و اخطارهای خریدوفروش دید بسیار خوبی به تحلیلگر بدهد به صورتی که در ابتدا با رسم خط روند بر روی اندیکاتور و رعایت برخوردهای لازم خط روند با اندیکاتور می‌تواند کمک در پیش‌بینی در مورد شکسته شدن خط روند و افزایش یا کاهش قیمت سهام را داشته باشد. ( شکل2)

شکل 2 : قطع شدن خط روند در اندیکاتور CCI و نزول نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران

3.استفاده برای واگرایی و همگرایی :

اخطارهای خرید و شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) فروش در اندیکاتور CCI نیز همانند اندیکاتور MACD از واگرایی‌ها و همگرایی‌ها با نمودار قیمت استفاده می‌شود (شکل3 – شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی مخفی منفی (-HD ) اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت لوله و ماشین سازی

شکل 4 : واگرایی معمولی مثبت ( +RD) در اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

چند مثال کاربردی :

کدام یک از تصاویر ذیل نشانگر بازار رنج در اندیکاتور CCI می‌باشد؟

در کدام یک از تصاویر شاخص کانال کالا (شاخص شاخص کانال کالا CCI) اندیکاتور CCI سیگنال فروش اشتباه به معامله گر داده است ؟