بولینگر باند

بولینگر باند

بولینگر باند توسط تحلیلگر معروف John Bollinger ابداع گردید و تشکیل شده است از میانگین متحرک ساده به همراه دو خط دیگر که در بالا و پایین آن قرار دارد.

خطوط بولینگر در تکنیک تحلیل بولینگر باند تکنیکال بسیار محبوب می باشد و معامله گران زیادی معتقدند هرچه قیمت به خط بالایی نزدیکتر باشد اشباع در خرید و هرچه قیمت ها به خط پایینی نزدیکتر شود اشباع در فروش صورت گرفته است.

فشردگی

مفهموم اصلی باندهای بولینگر فشردگی است. زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شده و محدوده خط میانگین متحرک را تنگ کنند، بولینگر باند آن را فشردگی می نامند. برخی از معامله گران بر این باور هستند که رخداد فشردگی نشان از افزایش قیمت در آینده را می دهد. و این را فرصتی برای معامله می دانند. و خلاف آن زمانی که باندها محدوده گسترده ای را ایجاد کرده اند احتمال کاهش نوسانات قیمت وجود دارد و آن را نشانه خروج از معامله می دانند. بهرحال این شرایط سیگنال های معامله نمی باشد و این باندها هیچ نشانه ای از این ندارند که چه زمان تغییرات قیمتی رخ می دهد و قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

[ توجه داشته باشید که رخداد فشردگی را می توان مفهوم اصلی باندهای بولینگر دانست ولی جهت معامله گری و استفاده از تحلیل تکنیکال موارد زیادی موجود می باشد و این اندیکاتور در کنار موارد دیگر این امکان را فراهم می کند که بتوانید طرح و استراتژی خود را پیاده سازی کنید.]

اعتبار شکست

تقریبا 90% از حرکات قیمت بین دو باند رخ می دهد و شکستن در بالا و پایین باندها یک رویداد بزرگ است ولی به عنوان سیگنال معامله قابل استناد نیست.
و قابل ذکر است اغلب مردم به اشتباه بر این باور هستند که برخورد و یا عبور قیمت از باندها سیگنالی جهت خرید و یا فروش است. ولی در این مورد هیچ مدرکی نیست که مسیر و وسعت حرکت قیمت در آینده را مشخص کند.

بولینگر باند یک سیستم مستقل نمی باشد

بولینگر یک اندیکاتور طراحی شده جهت ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران می باشد. و John Bollinger نیز پیشنهاد کرده است که این اندیکاتور را با دو یا سه اندیکاتور دیگر مورد بررسی قرار دهید.

رابطه بازدهی نمودگرهای باند بولینگر و قدرت نسبی با بازدهی بورس اوراق بهادار تهران

این تحقیق، به دنبال بررسی بازدهی یکی از نمودگرهای تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار در مقایسه با بازدهی استراتژی خرید و نگهداری میباشد. بدین منظور در قالب یک استراتژی فعال، بازدهی ناشی از نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی را در فواصل مشخص محاسبه و با بازدهی ناشی از بولینگر باند خرید و نگهداری با نگاه منفعل مورد مقایسه قرار گرفته است. این پژوهش از ابتدای سال 1376 تا پایان سال 1386 بر روی شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار انجام شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی سالهای مورد مطالعه استراتژی فعال ناشی از خرید و فروش براساس نمودگر ترکیبی باند بولینگر و شاخص قدرت نسبی نمیتواند بازدهی بیشتری از بازدهی ناشی از خرید و نگهداری شاخص بورس اوراق بهادار ایجاد کند. اما در ادامه بررسی مشاهده گردید که واریانس بازدهی روش خرید و فروش بر مبنای اندیکاتور ترکیبی پایین تر از پراکندگی روش خرید و نگهداری بوده و از این جهت این روش دارای مزیت میباشد.

کلیدواژه‌ها

• سرمایه گذاری
• تحلیل تکنیکال
• باند بولینگر
• شاخص قدرت نسبی
• استراتژی خرید و نگهداری

عنوان مقاله [English]

The Relation between Return of Bollinger Band with Relative Strength Index Indicators and stock Market Index

نویسندگان [English]

• Farrokh Barzideh 1
• Sasan Allahgholi 2

چکیده [English]

This study compares returns from using two different strategies­ technical analysis and Buy-Hold strategy- of investment in Iranian capital market. For this purpose, we calculate the returns from active strategy arising from Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) model and compare with the return from using the Buy-Hold as a passive strategy, for the period of 1376-1386.
Our results show that during of our study period, the returns from active strategy by using Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) model do not exceed the return from using the Buy-Hold as a passive strategy in the TSE. However, Bollinger Bands and Relative Strength Index (RSI) model has a lower return variance relative to Buy-Hold strategy. Therefore, in point of view of risk, the active strategy is more advantageous than the passive strategy.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Bands فیلم رایگان فارسی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ — آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) همراه با تصاویر آموزشی برای یادگیری کامل بولینگر بندز. ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ — اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands ، بولینگر باند یک ابزار معروف تحلیل تکنیکال است. چگونه می توان از این ابزار قدرتمند در باینری آپشن و فارکس … استراتژی فشردگی باند بولینگر باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، … اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 … ۱۰ آذر ۱۳۹۹ — در این مقاله در خصوص آموزش اندیکاتور باند بولینگر و استراتژی‌های … پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور MACD را مشاهده کنید … آموزش اندیکاتور بولینگر باند اهمیت زیادی دارد چرا که تقریبا با تمامی استراتژی ها سازگار است در بروکر آلپاری باید از طریق متاتریدر سیگنال bollinger band …

اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر باندز (Bollinger Bands) در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد. این اندیکاتور، با …

۶ خرداد ۱۳۹۹ — آموزش اندیکاتور بولینگر (Bollinger Band) در MT4. اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands توسط جان بولینگر طراحی شده و نوسانات بازار را …

باندهای بولینگر (Bollinger bands)، که توسط جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد … این اندیکاتور کانالی را اطراف حرکات قیمت یک دارایی شکل می‌دهد. … هنگامی که قیمت در یک روند صعودی قوی باشد معمولا به باند بالا رسیده و یا با آن همراستا خواهد شد .