همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس

همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس

✅ همبستگی شاخص بورس با قیمت دلار @HasanluMohsen

✅ همبستگی شاخص بورس با قیمت دلار

فرمول موفقیت در سرمایه‌گذاری

برای رسیدن به موفقیت در سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز باید بدونید چقدر ریسک‌پذیر هستید تشخیص شخصیت بورسی و سرمایه‌گذاری شما تنها با پاسخ به چند سوال ساده آگاه به شما کمک می‌کنه تا بعد از به دست آوردن نمره ریسک‌پذیری‌تون، فرمول سرمایه‌گذاری مختص به خودتون داشته باشین.

با اپلیکیشن چشم بورس میتونید نمادهای بورسی و تگ‌های مورد علاقتون رو به واچ لیست اضافه کنید و دنبال کنید و هروقت خبر و تحلیل درباره همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس اونها در هر سایت و کانالی منتشر شد فورا مطلع بشین. ارائه شده توسط نبکا بازار کاوان آریا

همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس

شصت ثانیه بورسی ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

فیلم آشنایی با بازار جهانی مبادلات ارزی (فارکس) توسط کریس کاپره

فیلم آموزشی پرایس اکشن و جریان سفارشات توسط عیسی غریبلو بخش ۲۴

شاخص کل در تعقیب دلار!

در ماههای اخیر شاخص کل بورس اوراق بهادار با محرک افزایش نرخ دلار در مدار رشد قرار گرفته است و تا اخرین روز هفته گذشته توانست این رشد را حفظ کند و به سطح همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس بی سابقه ۲۴۸۵۷۷ واحد برسد. همبستگی شاخص کل و قیمت دلار در نمودار اول کاملا مشهود است.

اما این رفتار از ۱۹ اردیبهشت ماه با رسیدن دلار آزاد به محدوده ۱۵۶۰۰ تومان تغییر کرده است به کادر قرمز رنگ توجه کنید از این تاریخ به بعد قیمت دلار یک رالی نزولی را شروع کرده و با افت نزدیک به ۱۶ درصدی به ۱۳۱۴۰ تومان در تاریخ ششم تیر ماه رسیده است .

این در حالی است که در همین بازه از ۱۸ اردیبهشت شاخص کل از محدوده ۲۱۱۳۴۴ واحد با یک رشد ۱۷٫۶ درصدی به ۲۴۸۵۷۷ واحد در روز پنجم تیر رسیده است. که نشان از بازدهی بیشتر بورس اوراق بهادار نسبت به دلار در این مدت دارد. که البته از همین تاریخ تقریبا این دلار نیما بود که خود را به دلار ازاد نزدیک کرده و به نظر بازار نیم نگاه قوی به این رشد داشته است .

اما این روند و بازدهی تا کجا می تواند ادامه داشته باشد؟

تصویر دوم شاخص دلاری بورس اوراق بهادار را نشان میدهد همانطور که مشاهده می کنید کف این برابری در محدوده ۱۰ واحد در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ قرار داشته بعد از ان این شاخص همواره در مدار رشد قرار داشته و اکنون در محدوده ۱۸٫۹۱ قرار گرفته است. در نمودار این شاخص دو سطح مهم ۲۲ و ۲۳٫۵ واحد قرار دارد. با توجه به سرعت رشد اخرین موج شکل گرفته در این نمودار رسیدن به این دو سطح دور از ذهن نیست.

اما چرا این دو سطح مهم هستند و چه پیامی را میرسانند؟

سطح ۲۲ واحد PRZ الگوی هارمونیک خفاش است که می تواند ترمز این رالی بکشد و سطح ۲۳٫۵ واحد مقاومت مستحکمی است که این شاخص در دو برخورد خود در سمت چپ نمودار نتوانسته از ان فراتر برود و شاخص تغییر مسیر داده است.
پس در این دو سطح احتمال اینکه شتاب تغییرات به نفع قیمت دلار بچرخد بسیار بالا خواهد بود و یا ممکن است سرعت شاخص کل کمی کاهش داشته باشد .

جمع بندی :

مادامیکه شاخص کل دلاری به مقاومتهای خود در سطح ۲۲ و ۲۳٫۵ واحد نرسیده باشد انتظار میرود تغییرات مثبت شاخص کل به دلار بیشتر بوده و یا تغییرات منفی قیمت دلار نسبت به شاخص کل بیشتر باشد.
اما همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس در این سطوح احتمال تغییر این رفتار قوت خواهد گرفت.
همچنین شکست این سطوح اتفاقات جدیدی را در شاخص کل رقم خواهد زد.
اما بهتر است در این سطوح به شدت احتیاط کرد چرا که احتمال توقف و افت شاخص کل به شدت بالا خواهد برد.

به نظر با فرض در نظر گرفتن دلار ۱۲۵۰۰ برای میانگین های پیش رو و وضعیت بازار و خبرهای نسبتا مثبت و همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس گزارش های ۳ ماهه پیش روی مناسب می شود اعداد حوالی ۲۹۰ هزار واحد را به عنوان مقاومت جدی شاخص کل در مقایسه با شاخص دلار ذکر کرد. در واقع با در نظر گرفتن مفروضات فوق و شاخص فعلی اگر دلار طی هفته های آتی در ۱۲۵۰۰ به عنوان کف تاریخی و نقاطی که پیش تر به آن واکنش داده تثبیت شود به نظر این شاخص کل خواهد بود که مسیر حوالی ۲۹۰ هزار را طی کرده تا به مقاومت ذکر شده برسد . البته بدیهی است تغییرات شاخص کل و دلار در سناریوهای مختلف هر یک از این دو عامل می تواند اهداف مختلفی را برای شاخص رقم بزند.

همبستگی در بازار جهانی را چگونه تشخیص دهیم؟

همبستگی های مختلف نقش بسیار زیادی در حرکت بازار دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ افرادی که همبستگی نرخ ارز با شاخص بورس در بازار جهانی فعالیت دارند باید به مباحث همبستگی تسلط داشته باشند امروز تاثیر نفت بر دلار کانادا را بررسی خواهیم کرد:
جالب است بدانید که مردم عادی فکر میکنند تنها شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق نفت خام درآمد کسب کنند اما این حرف اشتباه است. نفت انواع مختلفی دارد و اکثر آنها را می‌توان در بازار سهام معامله کرد. معروف‌ترین آنها نفت وست تگزاس، اینترمیدیت و نفت برنت( Brent) است.

دلار آمریکا پراستفاده‌ترین ارز در معاملات جهان است و اکثر ثروتمندان جهان سرمایه خود را به صورت دلار آمریکا نگه‌داری می‌کنند. در طرف دیگر دلار کانادا محبوبیت به مراتب کمتری دارد. این ارز یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد.

تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این کرولیشن یا همبستگی نیز وجود خواهد داشت.

کرولیشن چیست؟

درواقع کرولیشن ها نشان دهنده نوع ارتباط دارایی با همدیگر در یک دوره زمانی مشخص است و سه نوع کرولیشن وجود دارد که عبارت است از:

کرولیشن مثبت : که اگر یک دارایی در طی دوره زیاد یا کم شود دارایی دیگر نیز به تناسب افزایش یا کاهش خواهد یافت.

کرولیشن یا همبستگی منفی : به این معنی است که اگر یک دارایی در جهت خاصی حرکت کند، دارایی دیگر دقیقا در جهت عکس آن حرکت خواهد کرد.

کرولیشن صفر یا خنثی : به این معنی است که دو دارایی هیچ ارتباط مشخصی با یکدیگر ندارند.

*نکته مهم: هر زمان کشور کانادا نفت خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد، دلار این کشور شروع به رشد می‌کند. پس افزایش قیمت نفت منجر به افزایش ارزش دلار کانادا می‌شود.

در جفت ارز USDCAD دلار کانادا در مخرج کسر است، همبستگی میان قیمت نفت و این جفت ارز منفی خواهد بود به این معنا که با افزایش قیمت نفت، این جفت ارز کاهش خواهد یافت.

معامله گرها همیشه می پرسند چطور از کرولیشن در تریدها استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که قیمت نفت به طور کلی تحت تاثیر عرضه، تقاضا، عوامل ژئوپلوتیک و رویدادهای مهم و فورس ماژور (Force Majeure) است.

این جفت ارز از قیمت نفت تاثیرات یکسانی را تجربه می‌کند اما دلار آمریگا و دلار کانادا این تاثیرات را به طور جداگانه احساس می‌کنند. سپس نسبت به یکدیگر ارزیابی شده و در نهایت قیمت جفت ارز مشخص می‌شود. در ابتدا قیمت نفت نسبت به عوامل بیرونی واکنش نشان داده و شروع به افزایش یا کاهش می‌کند و مدتی بعد USDCAD نیز این تغییرات را دنبال می کند. در مجموع قیمت نفت سریع‌تر از جفت ارز حرکت می‌کند. با دانستن این همبستگی و الگو، حال می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را که قیمت نفت و USDCAD نیز شامل آن می‌شود، طراحی کنید.

مثالی از ترید بر روی ( usdcad)

فکر کنیم قیمت WTI یک مقاومت را شکسته و رشد کرده است. در آن لحظه نمودار USDCAD وضعیتی معکوس را تجربه کند. قیمت به سرعت در حال کاهش است. در طول هشت کندل، قیمت نفت در حال رشد است سپس به سطح مقاومتی که پیشتر شکسته است باز می‌گردد. اما قیمت جفت ارز USDCAD همچنان در حال کاهش است. این اتفاق ممکن است بدان معنا باشد که کانادا در حال تقویت ارز خود در مقابل دلار آمریکا است. پس در صورتی که همچنان شاهد رشد قیمت نفت باشیم، USDCAD همچنان سقوط کرده و دلار کانادا تقویت خواهد شد.
این یک نمونه کلی از همبستگی بین قیمت نفت و پول ملی کانادا بود.
نکته : همبستگی واضحی بین نفت و جفت ارز USDCAD وجود دارد، اما این بدین معنی نیست که بدون استفاده از دیگر فیلترها به معامله این ابزارها بپردازید. بازار مملو از حرکات سریع جعلی است که صعود و سقوط‌های غیرقابل پیش‌بینی را به همراه دارد. اما دانستن این همبستگی می‌تواند به عنوان سیگنال مکملی برای پیدا کردن جهت قیمت، به شما کمک کند.